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什么是回报标准差?

2023/6/5 韩俊  共享网络资源 322 0

标准偏差(SD)是一种表示投资风险或波动性的统计技术。它给出了基金回报的公平图景。它表明有多少数据可以偏离投资的历史平均回报。

标准差越高,回报的起伏就越大。例如,对于平均收益率为15%且SD为5%的基金,收益率将在10-20%的范围内偏离。

注-在SD中,波动率的终点是通过增加和减去两端的平均回报来确定的

很容易得出共同基金的标准偏差-

  • 只需将给定测量周期的回报率相加,然后将结果除以使用的总数量,速率数据点即可找到平均回报率。

  • 接下来,从平均回报中减去您的平均个人数据点,以找出现实与平均值之间的差异。找出这些数字中每一个的平方根,然后再将它们相加。

  • 最后,将结果除以数据点的总数减1-也就是说,如果您有10个数据点,您将除以9。SD是该数字的平方根。

  • 更多关于标准差

    为了计算回报的范数以获取有关回报分散程度的信息,将SD计算为回报方差的平方根。这显示了特定时期的回报偏离平均回报的平均回报。

    回报的标准差值越高,回报的波动性就越大。高波动性意味着在投资期间高风险是明显的。

    对于平均回报率为7.5%且其子周期回报率为13%、11%、2%、6%、5%、8%的基金,SD将为-

    $$\mathrm{SD=\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{\substack{i=1}}^{n}(Return−Avg.Daily\:\%\:Return)^2}{No.\:of\:返回\:Periods−1}}}$$

    $$\mathrm{\sqrt{\frac{(13−7.5)^2+(11−7.5)^2+(6−7.5)^2+(5−7.5)^2+(8−7.5)^2{6-1}}}$$

    $$\mathrm{\sqrt{\frac{81.66}{5}}=4.04\%}$$

    标准偏差表示回报的离散程度或回报相对于平均回报的偏离程度,以及预期回报的通常正常范围。因此,平均回报率为7.5%,标准差为4.04%,预期回报率范围将介于3.46%(7.5%-4.04%)和11.54%(7.5%+4.04%)之间。

    注意-SD告诉我们回报的分散性或回报相对于平均回报的偏离程度。

    注意事项

    标准偏差是数据分散和/或变化的度量。它告诉我们如何围绕均值分布回报。要计算SD,请从数据集中的每个值中减去其平均值,对值求平方,对所有平方值求平均值,最后取平均值的平方根。

    在研究投资回报的波动性时,投资者对标准差的两种用途特别感兴趣-

  • 比较数据或离散度、变化的度量

  • 确定投资的未来范围回报

  • 因此,SD虽然是一种统计工具,但在财务管理中也有着广泛的应用。

    注-标准偏差是对数据分散和/或变化的度量。它告诉我们如何围绕均值分布回报。

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